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1er seminario - Modelos de Predicción a Corto Plazo del Precio del Mercado Eléctrico Español

El martes día 26 de mayo a las 12:00 horas se celebra el 1º Seminario de la cátedra en la Sala de Grados de la Escuela Politécnica Superior de la UAM. El título del seminario es «Modelos de Predicción a Corto Plazo del Precio del Mercado Eléctrico Español», impartido por Antonio Muñoz San Roque, Director del Instituto de Investigación Tecnológica (IIT), Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ICAI) de la Universidad Pontificia Comillas.

Resumen: En este seminario se presentará un estudio comparativo de modelos de predicción a corto plazo de los precios horarios de la electricidad en el mercado eléctrico español. En primer lugar se revisarán las propiedades de las series de precios así como las variables fundamentales que intervienen en su proceso de formación y que por lo tanto pueden ser consideradas como variables exógenas de los modelos. A continuación se expondrán los modelos utilizados en el estudio, que incluirán tanto modelos univariantes (ARIMA y Holt-Winters) como multivariantes (Función de Transferencia, VAR y modelos periódicos). Finalmente se analizan los resultados obtenidos y se propondrán futuros desarrollos.

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